เทียบเชิญพลพรรคแมงเม่า มารู้จักกับ Mechanical Trading System

http://topicstock.pantip.com/sinthorn/topicstock/2009/08/I8258000/I8258000.html

เทียบเชิญพลพรรคแมงเม่า มารู้จักกับ Mechanical Trading System เทรดกันมาตั้งแต่ต้นปี 2009 Set ขึ้นมาแล้ว 37% ใครที่พอร์ทตั้งแต่ต้นปีทำกำไรได้ไม่ถึง 37% ( เหมือนผม ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขาดทุนลงไปอีก ( เหมือนผมอีก ) แสดงว่า ความคิดอะไร บางอย่างเราผิดพลาด โยนใบหุ้นไปให้หมาวิ่งคาบกลับมาแล้วแทงตาม ยังจะได้กำไรเสียมากกว่า วันนี้ว่างๆ เลยมาแนะนำ Mechanical Trading System ให้กับพลพรรคแมงเม่าที่ไม่สามารถทำกำไร หรือทำได้เพียงน้อยนิดในตลาดกระทิงแบบนี้ จากคุณ : seun เขียนเมื่อ : 29 ส.ค. 52 03:36:09

---

ความคิดเห็นที่ 1 ก่อนอื่นมารู้จักกับวิธีการเทรดกันก่อน ที่เรามักนิยมใช้กัน มันก็มีอยู่ 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ Fundamental กับ Technical ตามแต่ใครจะถนัดแนวไหน แต่เชื่อว่าชาวสินธรกว่า 80% น่าจะเป็นแบบหลังเสียมากกว่า Fundamental ไม่ขออธิบาย ข้ามไปเลย (เพราะผมไม่รู้เรื่อง) ว่ากันด้วย Techincal ก็สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 รูปแบบย่อยอีก คือ 1.Interpretive Analysis 2.Mathemetical Analysis แบบแรก Interpretive Analysis เป็นพวกอธิบายกราฟได้ยาวเหยียด ( ตามชื่อของมัน ) นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นพวกนี้ ( ก็เพราะมันง่ายกับการใช้งาน ไม่มีการฟันธง เหมาะกับอาชีพเค้า ) เครื่องมือที่กลุ่มนี้ใช้ ก็จะเป็น Pattern Recognition เช่น รูปแบบ Head & Shoulder สามเหลี่ยม รูปแบบธง , Double Top ฯลฯ เราจะมาสนใจกันแบบที่สอง คือ Mathmetical Analysis เป็นการวิเคราะห์ด้วยตัวเลข สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิชาทางสถิติ indicator ในกลุ่มนี้ จะเป็นพวกสมการทางคณิตศาสตร์ เช่น Stochastic , EMA , RSI ฯลฯ ซึ่งตรงนี้เองที่เราจะนำมาใช้ในการเทรดแบบ Mechanical จากคุณ : seun เขียนเมื่อ : 29 ส.ค. 52 03:36:38

ความคิดเห็นที่ 2 Mechanical Trading System สรุปอย่างสั้นๆ สำหรับคนขี้เกียจอ่าน มันคือ “ระบบเทรด” นั่นเอง สาเหตุที่จำเป็นต้องใช้ Mechanical Trading System ในการเล่น นั่นเป็นเพราะ ความคิดของพวกเราเหล่าแมงเม่า มันผิด ...มันมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ( ไม่ต้องพูดกันถึงเซียน ถึงเทพ ในสินธร พวกนั้นเขาหลุดพ้นแล้ว เราคุยกันเฉพาะแมงเม่า ) แม้ว่าเราจะรู้ศาสตร์แห่ง Technical มากเท่าไร หรือรู้วิธีวิเคราะห์งบเพื่อลงทุนแบบ Fundamental มากขนาดไหน แต่หากไม่สามารถระงับอารมณ์ได้ เราก็เป็นได้แค่แมงเม่าตัวหนึ่ง ความโลภ และความกลัว มันเป็นกิเลศสำคัญ ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด เราก็จะมีอารมณ์อย่างนี้ ครอบงำเสมอ กลัวว่าจะหุ้นจะลงเลยชิงขาย กลัวจะตกรถเลยชิงซื้อ โลภเห็นหุ้นเขียวก็เข้าตาม โลภเห็นหุ้นตกแรงๆ ก็สวนซื้อ นั่นเลยเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เราต้องมี System คอยกำกับควบคุมดูแลวิธีการเทรดของเรา โดยใช้วิธีเล่นที่ง่ายที่สุด ซึ่งแม้แต่เด็กอนุบาลก็สามารถทำกำไรได้ .. คือให้ซื้อขายตามสัญญาณ วิธีการเล่นแบบ Mechanical เราจะเล่นกับความน่าจะเป็นในวิชา Stat เราเชื่อว่า เมื่อทำรูปแบบนี้ มันมีความน่าจะเป็นว่าจะขึ้น เมื่อเกิดแบบนี้ มีความน่าจะเป็นว่าจะลง จึงซื้อขายตามสัญญาณ ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ถูก 100% แต่หากมันถูกเพียงแค่ 60% หรือต่อให้ผิดมากกว่าถูก แต่เวลาเสีย เสียน้อย เวลาได้ ได้มหาศาล นั่นก็หมายถึงความสำเร็จในการเทรดแล้ว จากคุณ : seun เขียนเมื่อ : 29 ส.ค. 52 03:37:00

ความคิดเห็นที่ 3 อย่าดูถูกกับผลลัพธ์ของการเทรดแบบนี้โดยเด็ดขาด เพราะแม้แต่กองทุนขนาดใหญ่ ล้วนแล้วแต่ใช้โปรแกรมในการเทรดทั้งสิ้น พูดไปก็ยังไม่เห็นภาพ ลองมาดูตัวอย่างการเทรดตามสัญญาณ MACD ในช่วง 1/1/2007 -1/1/2009 ( 2 ปี ) ในตลาด TFEX ดูดีกว่า ผลปรากฏว่า ... ช่วง 2 ปี สามารถทำกำไรได้ 243,044 บาท ต่อ 1 สัญญา ถ้าเล่นแบบหวงเงินต้นสุดๆ ลงสัญญาละ 200,000 บาท แสดงว่าได้ผลตอบแทน 121% ใน 2 ปี (ปีละกว่า 60%) ( กราฟบนคือเงินในพอร์ท 1 จุด แทน 1,000 บาท กราฟล่างคือชาร์ทราคา ) จากคุณ : seun เขียนเมื่อ : 29 ส.ค. 52 03:37:18

ความคิดเห็นที่ 4 ผมไม่รู้ว่าเกณฑ์เท่านี้เป็นที่น่าพอใจรึเปล่า แต่สำหรับผมมันดีเยี่ยมเลยทีเดียว นี่แค่ระบบพื้นฐานสุดๆ เอา MACD ตัด 0 มาสร้างสัญญาณซื้อขาย ซึ่งแน่นอนว่าสามารถพัฒนาให้ผลตอบแทนดีกว่านี้ได้อีกมากมาย ความยากของการเทรดแบบนี้ ไม่ได้อยู่ที่การสร้างระบบที่ดีเยี่ยม แต่อยู่ที่วินัยในการทำตามระบบ ต่างหาก ก่อนหน้านี้ 2 ปี คำว่าซื้อขายตามสัญญาณไม่ได้อยู่ในหัวผมเลย ...”สัญญาณซื้อขาย เป็นเพียงแค่เข็มทิศนำทางว่าควรทำอย่างไรในสถานการณ์นี้ ส่วนเราจะทำหรือไม่ นั่นอีกเรื่องนึง” ...ความคิดแบบนี้เป็นวิธีการคิดที่ผิดโดยสมบูรณ์ในการเล่นแบบ Mechanical การเล่นแบบ Mechanical จะต้องเข้าออก ตามสัญญาณทุกครั้ง ( ย้ำว่าทุกครั้ง ) แม้ข่าวร้ายจะออกมาเต็มตลาด แต่ถ้ามีสัญญาณซื้อ ก็ต้องเปิด Long หรือแม้ข่าวดีจะท่วมตลาด แต่เกิดสัญญาณขายก็ต้องขาย ตรงนี้แหล่ะที่เป็นความยากของมัน ถ้าหากมั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์และทำตามสัญญาณได้ตลอดรอดฝั่ง ก็ลองพิจารณาวิธีการเทรดแบบนี้เก็บไว้ในพอร์ทดู จากคุณ : seun เขียนเมื่อ : 29 ส.ค. 52 03:37:32

ความคิดเห็นที่ 5 วิธีการเล่นแบบ Mechanical Trading system สามารถแบ่งย่อยออกไปได้เป็น 2 สาย 1. Trend Following System – พวกชาวไล่ , เล่นแบบขึ้นซื้อ ลงขาย ไม่เคยซื้อได้ต่ำที่สุด และไม่เคยขายได้สูงที่สุด คติประจำใจของคนกลุ่มนี้ ก็ประมาณ “อย่ารับมีดที่กำลังตกจากฟ้า” , “Let Profit run” พวกนี้จะซื้อขายน้อยครั้ง และหลายๆ ครั้งมักจะผิด เพราะตลาด 70% เป็นอีกแบบนึง ( Mean Reversion จะกล่าวถึงย่อหน้าต่อไป ) แต่เวลาถูกทางทีนึง ได้คืนกลับมาทั้งหมด แถมตั้งเนื้อตั้งตัวได้เลยทีเดียว 2. Mean Reversion – พวกชาวสวน , เล่นแบบขึ้นขาย ลงซื้อ แนวคิดนี้เชื่อว่า ราคาจะ swing ขึ้นแล้วลง หรือลงแล้วขึ้น เพื่อกลับไปหาค่าเฉลี่ยของมัน จึงไปดักซื้อตรงสุดขอบ จะเรียกว่าเป็นพวก Countertrend ก็คงได้ พวกนี้จะได้กินคำเล็กๆ แต่กินบ่อยๆ เราลองมาดูผลการทดสอบกันว่าระบบไหนเป็นอย่างไร จากคุณ : seun เขียนเมื่อ : 29 ส.ค. 52 03:37:45

ความคิดเห็นที่ 6 มาดูแบบ Mean Reversion กันก่อน เพราะผมเชื่อว่า indicator จำพวก Stochastic และ RSI ที่บอกแนว Overbought Oversold ทั้งหลาย คงเป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มมือใหม่ ( เพราะผมเคยเป็นแบบนั้น ) ลองเทรดด้วยสัญญาณจาก Stochastic(14,3) โดยที่ เมื่อตัดเส้น Signal ในเขต OS ให้เปิด Long เมื่อตัดเส้น Signal ในเขต OB ให้เปิด Short ปิดสถานะ เมื่อผิดทาง ( ขาดทุนจากราคาเข้าเกินกว่า 2% ) ผลปรากฏว่า ..... ดูไม่จืดครับ.. 1/1/2007 – 1/1/2009 เป็นเวลา 2 ปี สร้างผลกำไร -95,000 บาท ต่อ 1 สัญญา จากคุณ : seun เขียนเมื่อ : 29 ส.ค. 52 03:38:03

ความคิดเห็นที่ 7 ทีนี้ลองมาดูสาย Trend Following กันบ้าง ตัวอย่างที่ง่ายๆ อีกตัวอย่างหนึ่ง ( นอกเหนือจาก MACD ข้างบน ที่ถือเป็น Trend Following อีกตัวนึง ) ลองเอา EMA 2 เส้นมาตัดกัน ในที่นี้ เอา EMA5 ตัดกับ EMA30 ผลปรากฏว่า .... ช่วง 2 ปีเดียวกัน สร้างผลกำไรได้ 391,120 บาท ต่อ 1 สัญญา จากคุณ : seun เขียนเมื่อ : 29 ส.ค. 52 03:38:25

ความคิดเห็นที่ 8 ถ้าลองเปรียบเทียบกันแล้ว ระบบ Trend Following สร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจเลยทีเดียว แต่จริงๆแล้ว Mean Reversion ไม่ได้เป็นระบบที่แย่ซะทีเดียว หากปรับค่าดีดี หา indicator สวยๆ ก็สร้างผลตอบแทนได้เป็นอย่างดี หากหลายๆ คนคิดจะเล่น Mechanical trading อยากให้ลองพิจารณาข้อมูลของระบบนี้ประกอบตามไปด้วย ในช่วงระยะเวลา 2 ปี เทรดทั้งสิ้น 21 ครั้ง ( ตกประมาณเดือนละครั้ง จะลงแดงหรือไม่ ถ้าไม่ได้เทรด ) ใน 21 ครั้ง มีความเป็นไปที่จะได้ 45% ( ครั้งที่เสียมากกว่าครั้งที่ได้ ) ระบบให้สัญญาณผิดเสียติดต่อกันสูงสุด 3 ครั้ง ( ทนได้หรือไม่ ไม่ใช่ครั้ง 2 ครั้ง ก็ล้มระบบซะแล้ว ) และที่สำคัญ ขาดทุนสะสมสูงสุดของพอร์ทที่เคยเกิดขึ้น ( Max Drawdown ) คือ 101,925 บาท ( แสดงว่าต้องมีเงินขั้นต่ำ 101,925 + 35,000 Margin = 136,925 บาท ต่อ 1 สัญญา เพื่อที่จะอยู่รอดในระบบนี้ ) ลองถามตัวเองดูว่า … 1. เราสามารถซื้อขายได้ตามสัญญาณทุกครั้งที่ราคาปิด ณ สิ้นวันได้หรือไม่ ...? 2. เงินทุนของเรามีมากน้อยเพียงใด ... 3. สามารถทน Max Drawdown สูงสุดของระบบได้หรือไม่ ..( ไม่ใช่เทรดไปครึ่งๆ กลางๆ โดนไป 60,000 ก็ล้มระบบซะแล้ว ) 4. เราชอบซื้อแล้วถือ หรือเข้าๆ ออก ...ไม่ได้เทรดนานๆ จะเป็นไรไหม ( ถ้าเป็น ให้ไปเลือกระบบ Mean Reversion แทน ) สุดท้าย ..ไม่ว่าจะเลือกระบบไหน แต่สิ่งสำคัญที่สุดในการ Mechanical Trading System คือ การมีวินัยทำตามระบบ จะมีประโยชน์อะไร ถ้ามีระบบสวยหรู ผลตอบแทนดีเยี่ยม แต่เรามักจะชิงซื้อ ชิงขายก่อน เพราะกลัวว่าจะตกรถ หรือติดดอย หรือพูดง่ายๆ ก็คือแหกระบบนั่นเอง ...หวังว่าพลพรรคแมงเม่าจะได้ข้อคิดไอเดียดีดี เพื่อคราวหน้าเก็บมาแชร์ เล่าเป็นประสบการณ์ให้ผมได้ฟังบ้าง ขอบคุณที่ตามอ่านมาจนจบ ( พึ่งเข้าใจว่าการทำกระทู้แบบนี้มันเหนื่อยอย่างนี้นี่เอง ) จากคุณ : seun เขียนเมื่อ : 29 ส.ค. 52 03:38:51